本題考查知識點：最簡單的做法：圖示法。本題中的組合屬于“空頭看漲期權＋空頭看跌期權”，由于：空頭看漲期權凈損益＝空頭看漲期權到期日價值（即凈收入）＋看漲期權價格，空頭看跌期權凈損益＝空頭看跌期權到期日價值（即凈收入）＋看跌期權價格，因此：（空頭看漲期權＋空頭看跌期權）組合凈損益＝（空頭看漲期權＋空頭看跌期權）組合凈收入＋（看漲期權價格＋看跌期權價格）＝（空頭看漲期權＋空頭看跌期權）組合凈收入＋期權出售收入，所以，選項A的說法正確；由于（空頭看漲期權＋空頭看跌期權）組合凈收入＝空頭看漲期權凈收入＋空頭看跌期權凈收入＝－Max（股票價格－執(zhí)行價格，0）＋[－Max（執(zhí)行價格－股票價格，0）]，因此，如果股票價格>執(zhí)行價格，則：空頭看漲期權凈收入＋空頭看跌期權凈收入＝－（股票價格－執(zhí)行價格）＋0＝執(zhí)行價格－股票價格；如果股票價格<執(zhí)行價格，則：空頭看漲期權凈收入＋空頭看跌期權凈收入＝0＋[－（執(zhí)行價格－股票價格）]＝股票價格－執(zhí)行價格，由此可知，選項B、C的說法正確；進一步分析知道，只有當股票價格和執(zhí)行價格的差額小于期權出售收入時，組合的凈損益才大于0，即才能給投資者帶來凈收益，所以，選項D的說法正確。