下列關于歐式看漲期權的說法中，正確的有（
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11114 時間：2022-03-22
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下列關于歐式看漲期權的說法中，正確的有（ ）。
A.只能在到期日執(zhí)行
B.可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行
C.多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大
D.空頭凈收益的最大值為期權價格
本題考查知識點：歐式看漲期權，是指持有人只能在到期日以固定價格購買標的資產的期權，因此選項A的說法正確，選項B的說法不正確。歐式看漲期權多頭（即期權的購買者）由于付出了期權費，因此，凈損失有限（到期日標的資產價格小于執(zhí)行價格時，放棄行權，凈損失最大，等于付出的期權費，即期權的購買價格），而凈收益潛力巨大（因為到期日標的資產價格上升的潛力巨大），選項C的說法正確?？疹^看漲期權凈損益=期權價格-max（標的資產價格-執(zhí)行價格，0），而max（標的資產價格-執(zhí)行價格，0）的最小值=0，因此，空頭看漲期權凈收益的最大值為期權價格，選項D的說法正確。
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