【多項選擇題】以下關(guān)于缺口分析的描述正確的是（）

A、在利率上升的環(huán)境中，保持正缺口對銀行有利。

B、在利率下降的環(huán)境中，保持正缺口對銀行有利。

C、在利率下降的環(huán)境中，保持負(fù)缺口對銀行有利。

D、在利率上升的環(huán)境中，保持負(fù)缺口對銀行有利。

E、久期分析是商業(yè)銀行衡量利率變動對全行經(jīng)濟價值影響的方法

【答案】A,C

【解析】利率敏感性缺口：衡量一定時期內(nèi)到期或需要重新定價的資產(chǎn)與負(fù)債之間的差額。利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)（IRSA）——利率敏感性負(fù)債（IRSL）。正缺口利率上升，有利；利率下降，不利。負(fù)缺口利率上升，不利；利率下降，有利。選項E是久期分析而不是缺口分析，故錯誤。