借貸利率差成本與持有期的長(zhǎng)度有關(guān),它隨著持有期縮短而減小,當(dāng)持有期為零時(shí)(即交割日),借貸利率差成本也為零。( ) 03-24
在期貨合約交割期內(nèi),買方或者賣方客戶違約的,應(yīng)當(dāng)由期貨公司或者客戶直接向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。( ) 03-24
大多數(shù)套利活動(dòng)都是由買入和賣出兩個(gè)相關(guān)期貨合約構(gòu)成的,因而套利交易只能是有兩條“腿”。( ) 03-23
在進(jìn)行期貨交易時(shí),客戶以電話方式下達(dá)交易指令的,( )應(yīng)當(dāng)同步錄音。 03-23
成立之初的芝加哥期貨交易所,起到了( )的作 用 。 03-22
根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》,期貨公司應(yīng)當(dāng)?shù)卿洠ā。┺k理客戶交易編碼的注銷。 03-22
期貨價(jià)格具有對(duì)未來(lái)供求關(guān)系及其價(jià)格變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)期的功能。(?。?/a> 03-21
期貨公司可以依法從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),接受客戶委托,利用自有資金進(jìn)行投資。( ) 03-21
下列關(guān)于公開喊價(jià)方式的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是(?。?。 03-20
[2015年5月真題]一般而言,期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率越大,則( )。 03-19
在期貨投資中,應(yīng)由投資者自擔(dān)的損失有(?。?。 03-19
在期貨合約交割期內(nèi),買方或者賣方客戶違約的,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。( ) 03-18
持有期貨公司的主要股東在期貨公司從事期貨交易的,期貨公司應(yīng)當(dāng)自開戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向( )報(bào)告開戶情況,并定期報(bào)告交易情況。 03-16
[2015年3月真題]在K線圖中,無(wú)上影線陽(yáng)線實(shí)體的上邊線表示(?。?。 03-16
與利率期貨相比,股指期貨價(jià)格波動(dòng)(?。?。 03-15