大多數(shù)套利活動都是由買入和賣出兩個相關期貨合約構成的，因而套利交易只能是有兩條“腿”。（?。?/h1>

來源：牛賬網 作者：木槿老師 閱讀人數(shù)：17071 時間：2024-03-23

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【判斷題】大多數(shù)套利活動都是由買入和賣出兩個相關期貨合約構成的，因而套利交易只能是有兩條“腿”。（?。?/p>

A、正確

B、錯誤

【答案】B

【解析】本題考查期貨價差的定義。大多數(shù)期貨價差套利活動都是由買入和賣出兩個相關期貨合約構成的，因而套利交易通常具有兩條“腿”。但也有例外，例如跨品種套利中，如果涉及的相關商品不止兩種，比如在大豆、豆粕和豆油三個期貨合約間進行的套利活動，可能包含了一個多頭、兩個空頭或者一個空頭、兩個多頭，在這種情況下，套利交易可能會有三條“腿”。參見教材P125。

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