Credit Risk +模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11504 時間：2022-05-03
Credit Risk +模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（?。┓植?。
A.正態(tài)
B.均勻
C.偏態(tài)
D.泊松
參考答案:D
本題考查信用風險組合的計量。Credit Risk +模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。參見教材P131。
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