【多項(xiàng)選擇題】

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（  ）。

A、

β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)

B、

β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素

C、

投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低

D、

β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】

A,D

【解析】

β系數(shù)為負(fù)數(shù)表明該資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)方向不一致，選項(xiàng)A正確；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合收益率以及β系數(shù)都會(huì)影響證券收益，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因此不能說(shuō)投資組合β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低，選項(xiàng)C錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。

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