【單項(xiàng)選擇題】某投資者擁有10萬(wàn)元現(xiàn)金進(jìn)行投資組合，投資A、B、C三種股票，投資額分別為3萬(wàn)元、5萬(wàn)元和2萬(wàn)元，A、B、 C三種股票的β分別為0.6、1.1和1.5，市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%，則該投資組合的必要報(bào)酬 率是（ ）。

A、16.3%

B、38%

C、10.12%

D、18.8%

【答案】A

【解析】該投資組合的β=0.6×3/（3＋5＋2）＋1.1×5/（3＋5＋2）＋1.5×2/（3＋5＋2）＝1.03，該投 資組合的必要報(bào)酬率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋該投資組合的貝塔系數(shù)×市場(chǎng) 平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝6%＋1.03×10%＝16.3%?！咎崾尽渴袌?chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是“Rm－Rf”而不是Rm 。

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