在外匯期貨跨期套利中，對(duì)于牛市套利，無論價(jià)格最終走勢(shì)如何，只要合約間價(jià)差縮小就會(huì)獲利。（?。?/h1>

來源：牛賬網(wǎng) 作者：木槿老師 閱讀人數(shù)：17835 時(shí)間：2024-06-17

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【判斷題】在外匯期貨跨期套利中，對(duì)于牛市套利，無論價(jià)格最終走勢(shì)如何，只要合約間價(jià)差縮小就會(huì)獲利。（?。?/p>

A、正確

B、錯(cuò)誤

【答案】A

【解析】本題考查外匯期貨跨期套利。在牛市套利中，只要合約間的價(jià)差縮小，套利者就能獲取盈利，而市場(chǎng)方向與套利者獲利與否無關(guān)。參見教材P210。

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