6月1日，交易者發(fā)現(xiàn)當年8月份的英鎊/美元期貨價格為1.5017，10月份的英鎊/美元期貨價格為1.5094，二者價差相差77個點。交易者估計英鎊/美元匯率將上漲，同時8月份和10月份的合約價差將會擴大，所以交易者賣出50手8月份的英鎊/美元期貨合約，同時買入50手10月份的英鎊/美元期貨合約。到了6月3 0日，8月份的英鎊/美元期貨合約和10月份的英鎊/美元期貨合約價格分別下降到1.5005和1.5088，交易者平倉后的盈利為（?。┯㈡^。（不計手續(xù)費，交易單位為10萬美元）
來源：牛賬網(wǎng) 作者：木槿老師 閱讀人數(shù)：13095 時間：2024-07-27
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【單項選擇題】6月1日，交易者發(fā)現(xiàn)當年8月份的英鎊/美元期貨價格為1.5017，10月份的英鎊/美元期貨價格為1.5094，二者價差相差77個點。交易者估計英鎊/美元匯率將上漲，同時8月份和10月份的合約價差將會擴大，所以交易者賣出50手8月份的英鎊/美元期貨合約，同時買入50手10月份的英鎊/美元期貨合約。到了6月3 0日，8月份的英鎊/美元期貨合約和10月份的英鎊/美元期貨合約價格分別下降到1.5005和1.5088，交易者平倉后的盈利為（?。┯㈡^。（不計手續(xù)費，交易單位為10萬美元）
A、盈利1500
B、虧損1500
C、盈利3000
D、虧損3000
【答案】C
【解析】本題考查外匯期貨跨期套利。8月份合約盈利12個點，10月份合約虧損6個點，則總盈利為6個點，每點合約價格為10英鎊，總盈利10×50×6＝3000（英鎊）。
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