接近平值的看漲期權(quán)多頭持有期貨合約，比直接購(gòu)買期貨合約的成本多。（ ）
來源：牛賬網(wǎng) 作者：木槿老師 閱讀人數(shù)：11956 時(shí)間：2024-03-25
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【判斷題】接近平值的看漲期權(quán)多頭持有期貨合約，比直接購(gòu)買期貨合約的成本多。（?。?/p>
A、正確
B、錯(cuò)誤
【答案】A
【解析】本題考查買進(jìn)看漲期權(quán)。因?yàn)槠街祷蚪咏街档钠跈?quán)的時(shí)間價(jià)值最高，所以，通過接近平值的看漲期權(quán)多頭持有期貨合約，比直接購(gòu)買期貨合約的成本多。參見教材P175。
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