假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn)元的A級(jí)債券和300
來(lái)源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11374 時(shí)間：2022-01-09
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假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn)元的A級(jí)債券和3000萬(wàn)元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)債券一年內(nèi)的違約概率分別為2%和4%，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級(jí)債券回收率為60%，BBB級(jí)債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（ ）元。
A.880000
B.923000
C.42000
D.672000
參考答案:A
本題考查貸款定價(jià)。預(yù)期損失＝違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率。A級(jí)債券所造成的預(yù)期損失＝2%×20000000×（1－60%）＝160000（元），BBB級(jí)債券所造成的預(yù)期損失＝4%×30000000×（1－40%）＝720000（元）。因此，銀行在這個(gè)信用組合上因違約風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的總預(yù)期損失＝160000＋720000＝880000（元）。參見(jiàn)教材P158。
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